Le Logiciel Compte Moins que les Champs
Un journal utile capture une douzaine de champs (séance, setup, stop initial, R multiple, MAE, MFE, respect du plan) et se relit chaque semaine. La plupart des journaux échouent parce qu’ils enregistrent le résultat sans la décision. Un tableur gratuit suffit si ces champs y figurent. Un abonnement ne compense pas à lui seul leur absence.
Rédaction assistée par IA - 11 min de lecture
Sommaire
Classer les outils d’un « logiciel journal trading » selon le nombre de graphiques, d’intégrations et de statistiques, c’est poser la mauvaise question. Un journal ne vaut que par les données qu’il capture et par l’usage que vous en faites chaque semaine. Le logiciel n’est qu’un contenant.
Cet article ne classe aucun outil et n’en recommande aucun. Il donne les champs qu’un journal doit enregistrer, les calculs qui les transforment en décisions, les critères pour choisir un outil, et la façon d’y intégrer les règles d’un compte financé. Pour le pourquoi et le rituel de tenue, notre article sur la tenue d’un journal en prop firm pose les bases. Celui-ci s’occupe du contenu.
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Pourquoi la Plupart des Journaux Échouent
Un journal abandonné ne ment pas : il ne dit plus rien. Les causes se répètent d’un trader à l’autre, et la plupart ne tiennent pas au logiciel.
- Il enregistre le résultat, pas la décision. L’import automatique remplit l’heure, le prix et le résultat. Il ignore pourquoi vous êtes entré, si le trade figurait dans votre plan et dans quel état vous étiez. Sans ces données, une perte disciplinée et un gain chanceux se ressemblent.
- Il empile les colonnes sans poser de question. Des dizaines de champs remplis par devoir finissent abandonnés. Chaque champ doit servir une question précise : mon setup d’ouverture paie-t-il encore ? Où se placent mes pires sorties ?
- Personne ne le relit. Sans revue hebdomadaire, le journal devient une archive. La décision naît de la relecture, pas de la saisie.
- Il juge sur le taux de réussite. Le pourcentage de trades gagnants, pris seul, trompe : avec des pertes à −1R, 40 % de gagnants à +2R donnent +0,2R par trade, quand 60 % de gagnants à +0,5R donnent −0,1R. L’espérance en R et le profit factor en disent bien davantage.
💡 Le contre-pied : un tableur de douze colonnes relu chaque vendredi bat un logiciel à des dizaines de métriques jamais ouvert. Choisissez vos champs d’abord, l’outil ensuite.
Les Champs à Capturer : la Liste Minimale
Douze champs suffisent. Chacun éclaire une question, et la dernière colonne indique ce qu’aucun import ne fera à votre place.
| Champ | Ce qu’il enregistre | La question qu’il éclaire | Saisie |
|---|---|---|---|
| Date et séance | Le jour, et le moment de la séance : ouverture américaine, milieu ou fin de séance | À quel moment votre méthode fonctionne-t-elle ? | Date importée, séance à la main |
| Instrument | ES, MES, NQ, CL… | Sur quel contrat votre avantage existe-t-il ? | Importé |
| Setup | Un nom court, défini à l’avance | Quel setup paie, lequel coûte ? | À la main |
| Sens et taille | Achat ou vente, nombre de contrats | La taille respecte-t-elle votre plan ? | Importés |
| Stop initial et risque (1R) | Le stop au moment de l’entrée, et le risque en dollars | Quel risque preniez-vous vraiment ? | À la main, ou ordre stop importé |
| Sortie et motif | Le prix de sortie : objectif, stop, sortie manuelle ou heure limite | Vos sorties manuelles aident-elles ou nuisent-elles ? | Prix importé, motif à la main |
| Résultat en dollars et en R | Après frais | Combien de R produit chaque setup ? | Calculé |
| MAE | Le pire écart contre vous pendant le trade | Vos stops sont-ils trop larges, ou trop serrés ? | Données de prix, ou relevé à la main |
| MFE | Le meilleur écart en votre faveur | Vos sorties laissent-elles des gains sur la table ? | Données de prix, ou relevé à la main |
| Respect du plan | Oui ou non, et l’écart constaté | Vos pertes viennent-elles du marché ou de vous ? | À la main |
| État émotionnel | Une étiquette parmi quatre ou cinq : calme, pressé, revanche, fatigue | Quels états précèdent vos pires trades ? | À la main |
| Capture d’écran | Le graphique à l’entrée et à la sortie | Le setup était-il vraiment là ? | À la main |
Setup, respect du plan et état émotionnel ne s’importent pas, et le stop initial ne s’importe que s’il passe par un ordre stop. Ce sont précisément ces champs qui font un journal : le reste, votre plateforme le connaît déjà. Le setup se définit avant la séance, dans votre plan de trading. L’état émotionnel rejoint ce que décrit notre article sur la psychologie en compte financé.
On croit que le logiciel de journal importe tout…
À lamain
Setup, plan, émotion : ces champs-là se saisissent.
R Multiple, MAE et MFE : un Exemple Chiffré
Trois calculs transforment ces champs en décisions.
- Le R multiple divise le résultat d’un trade par son risque initial. Un trade qui risque 8 ticks et en gagne 14 vaut +1,75R. Popularisé par Van K. Tharp, il rend comparables des trades de tailles différentes.
- La MAE (Maximum Adverse Excursion, excursion défavorable maximale) mesure le pire écart contre vous avant la sortie. John Sweeney l’a popularisée dans les années 1990 pour analyser le placement des stops.
- La MFE (Maximum Favorable Excursion) mesure le meilleur écart en votre faveur. Comparée à la sortie réelle, elle montre ce que vos sorties laissent sur la table.
Exemple hypothétique : 20 trades d’un même setup sur le ES, stop initial de 10 ticks, soit 1R = 125 $ par contrat.
Ce que montre le journal
- 9 gagnants, sortis en moyenne à +1,8R, soit 18 ticks. Aucun n’a reculé de plus de 5 ticks avant de partir dans le bon sens : leur MAE maximale vaut 0,5R.
- 11 perdants, tous sortis au stop à −1R, soit 10 ticks. Tous ont donc dépassé 6 ticks contre vous.
- MFE moyenne des gagnants : +2,6R, pour une sortie moyenne à +1,8R.
L’espérance actuelle. (9 × 18 − 11 × 10) ÷ 20 = (162 − 110) ÷ 20 = 2,6 ticks par trade, soit +0,26R ou 32,50 $ par contrat.
Ce que dit la MAE. Aucun gagnant n’a reculé au-delà de 5 ticks, alors que chaque perdant a dépassé 6 ticks. Avec un stop à 6 ticks, les gagnants restent identiques et chaque perte passe de 10 à 6 ticks : (162 − 66) ÷ 20 = 4,8 ticks par trade, soit 60 $ par contrat. En R, la base compte : en gardant 1R = 125 $ (le stop de 10 ticks de départ), le résultat vaut +0,48R, à comparer aux +0,26R d’avant. Rapporté au nouveau risque de 6 ticks (1R = 75 $), le même résultat vaut +0,8R. Pour comparer deux stops, gardez la même base. L’espérance double presque en ticks comme en dollars, sans changer une seule entrée.
Combien de trades avant de conclure ?
Visez la centaine par setup : vingt trades, c’est du bruit
Ce que dit la MFE. Les gagnants sont montés en moyenne jusqu’à +2,6R avant de sortir à +1,8R : vos sorties laissent environ 0,8R par gagnant, toujours sur la base initiale de 1R = 125 $. Ce n’est pas une consigne de viser plus loin. C’est une question à poser à vos données, setup par setup.
⚠️ Attention : vingt trades ne suffisent pas. Sur un si petit échantillon, resserrer un stop d’après la MAE revient à ajuster votre méthode sur le hasard. Attendez un échantillon nettement plus large, de l’ordre de la centaine de trades par setup, puis vérifiez le nouveau stop sur les trades suivants, jamais sur ceux qui ont servi au calcul. Pour caler un stop sur la volatilité plutôt que sur l’intuition, voyez notre article sur le dimensionnement avec l’ATR.
Choisir un Logiciel de Journal : des Critères, pas un Classement
Derrière la requête « logiciel journal trading », trois familles d’outils existent, et aucune n’est meilleure dans l’absolu.
- Le tableur, gratuit avec LibreOffice Calc ou Google Sheets : souplesse totale, mais MAE et MFE à relever vous-même depuis les données de votre plateforme.
- Le journal intégré à votre plateforme de trading, quand elle en propose un : pratique, mais généralement centré sur les exécutions.
- Le logiciel de journal dédié, le plus souvent sur abonnement : imports, calculs et graphiques automatisés.
Les critères qui comptent
- Import des exécutions, par connexion ou par fichier CSV : il supprime les erreurs de saisie sur les prix.
- Champs personnalisables : setup, respect du plan et état émotionnel doivent pouvoir s’ajouter.
- Saisie du stop initial : sans elle, pas de R multiple.
- MAE et MFE, calculées depuis les données de prix ou saisissables à la main.
- Filtres croisés : par setup, séance, instrument, jour de la semaine.
- Export complet de vos données : votre historique doit rester le vôtre.
- Moins de deux minutes de saisie par trade. Au-delà, la saisie finit par sauter.
Un abonnement se justifie s’il vous fait gagner du temps de saisie ou produit des calculs que vous ne feriez pas vous-même. Sinon, le tableur suffit. Le test est simple : après un mois, relisez-vous votre journal chaque semaine ? Si la réponse est non, changer d’outil ne réglera probablement rien.
Le journal ne remplace pas non plus la comptabilité : l’un suit vos décisions, l’autre vos flux d’argent. Notre article sur la comptabilité du prop trading traite le second.
Adapter le Journal aux Règles de Votre Compte
Un journal de prop trader suit des trades, mais aussi un compte. Chez TickWise, les règles sont peu nombreuses et faciles à comprendre. Parmi celles à respecter, certaines méritent leur colonne.
- Solde clôturé et balance minimale suiveuse, avant chaque séance. L’écart entre les deux vous dit combien de pertes maximales vous pouvez encaisser avant que le compte ne soit clôturé. La balance minimale suiveuse se juge uniquement sur le solde clôturé : une position ouverte qui passe en dessous ne déclenche pas de sanction. Notez donc le solde clôturé, pas la valeur de vos positions en cours. Elle n’est plafonnée que sur le compte Broker, au capital de départ du compte.
- La perte du jour, en Évaluation. L’Évaluation fixe une perte journalière maximale de 500 $, 1 000 $ ou 2 000 $ selon le plan. Une colonne « perte du jour » vous évite de la découvrir au mauvais moment.
- Le motif de sortie « heure limite ». Toutes les positions doivent être fermées avant 17 h, heure de l’Est (EST). Quand l’heure, et non votre plan, vous fait sortir, notez-le : si ce motif revient souvent sur un setup, ce setup demande plus de temps que la séance ne lui en laisse.
- Pas de colonne « meilleure journée ». TickWise n’impose pas de règle de consistance : inutile de suivre la part de votre meilleure journée dans vos gains. Une très bonne journée n’est pas artificiellement limitée.
Sur le compte Broker, vous tradez le marché réel, et votre journal y mesure des performances réalisées sur le marché. Vous y demandez vos payouts quand vous le souhaitez, sans nombre minimum de jours de trading avant une demande. Un retrait de profits ne fait pas redescendre la balance minimale suiveuse : notez dans votre journal la date et le montant de chaque demande.
Questions Fréquentes
Un tableur suffit-il comme logiciel de journal de trading ?
Oui, si les douze champs y figurent et si vous le relisez chaque semaine. Sa limite tient à la MAE et à la MFE, à relever depuis les données de votre plateforme. Un logiciel dédié se justifie quand il vous fait gagner du temps, pas avant.
Combien de trades faut-il avant de tirer des conclusions ?
Il n’existe pas de seuil magique : quelques dizaines de trades par setup donnent une première lecture, pas de quoi modifier un stop ou une sortie. Pour mesurer l’espérance d’un setup, visez plutôt la centaine de trades. En dessous, vous ajustez votre méthode sur du bruit.
Faut-il noter les setups vus mais non pris ?
Oui, en une ligne : le setup, la raison de l’abstention, l’issue théorique. Ces lignes montrent si votre hésitation vous protège ou vous coûte.
Quelles règles suivre dans son journal une fois financé ?
Les payouts sont sans limite et à la demande, sans nombre minimum de jours de trading avant une demande. Des règles s’appliquent toujours, notamment la balance minimale suiveuse plafonnée (si le solde clôturé la touche, le compte est clôturé) et la fermeture de toutes les positions avant 17 h, heure de l’Est (EST). Votre journal est l’endroit naturel pour les suivre.
Un Parcours Simple vers le Trading Financé
Évaluation
Choisissez votre plan : Starter, Pro ou Expert. L’Évaluation démarre à 0 $, dans un environnement simulé.
Préparation
Un capital simulé de 2 500 $, 5 000 $ ou 10 000 $, pour vous préparer aux conditions du compte Broker.
Destination : le compte Broker. Des payouts à la demande, sans nombre minimum de jours de trading avant une demande.
⚠️ Avertissement : Le trading de futures comporte un risque substantiel de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ne tradez qu’avec du capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Les informations de cet article sont fournies à titre éducatif et ne constituent pas un conseil financier. TickWise Funding fournit du capital alloué via un processus d’évaluation structuré.